Розробка торгового бота для трейдингу на криптобіржі Coinbase Pro

Американська криптовалютна біржа Coinbase Pro, також відома під старою назвою GDAX, надає трейдерам величезну кількість розширених торгових функцій. Зокрема, вона дозволяє торгувати з найвищим на ринку кредитним плечем — 500:1, надає конкурентні комісії, страховий захист на всі активи, що зберігаються, і провідний у галузі API.

Останній пункт особливо важливий для створення торгових ботів — програмного забезпечення для автоматизації роботи трейдерів. У цій статті ми розглянемо детальніше, як працюють такі інструменти, чим вони корисні і як проходить їх розробка.

Залежно від формату використання на ринках, торгові боти поділяються на чотири основні типи. Розглянемо їх докладніше:

• Тренд-стежачі боти. Моніторять ситуацію на ринках та використовують трендові сигнали для входу на коротку чи довгу позицію.
• Боти для кредитування. Дозволяють заробляти на наданні активів маржинальним трейдерам під відсотки.

• Арбітражні боти. Використовуються для заробітку на ціновому дисбалансі, який може бути різних ринках. Для цього вони відстежують ціну монет на різних біржах, ф’ючерсному та опціонному ринках.
• Боти маркет-мейкери. Задіяні в торгівлі всередині спреду, за рахунок чого генерують досить високий прибуток. За фактом вони купують активи за ціною біда, а продають інвесторам за ціною аска.

Наша команда може розробити будь-які види торгових ботів і використовує для цього найбільш актуальні та продуктивні технології, але про це поговоримо трохи далі.

Торговий бот – це, в першу чергу, інструмент для автоматизації, здатний виконувати більшу частину рутинних завдань трейдера. Однак використання таких інструментів дає й інші важливі переваги:

• Швидка реакція. Бот миттєво реагує на будь-які зміни на ринку, за рахунок чого дозволяє заробляти більше як на короткій, так і довгій дистанціях.
• Відсутність почуттів. Під час роботи бот керується не емоціями та переживаннями, а холодним розрахунком та алгоритмами, що знижує ризик людських помилок.

• Управління ризиками. У бот закладено стратегії управління ризиками, які може задіяти автоматично, зниження втрат за несприятливих умов ринках.
• Багатозадачність. На відміну від людини, бот здатний виконувати безліч завдань одночасно, що підвищує ефективність роботи трейдера.

Як ми вже писали вище, при розробці криптобота для Coinbase Pro, наша команда використовує тільки сучасні та інноваційні технології. Найчастіше основою стека стає бібліотека CCXT. Вона «з коробки» постачає публічний і приватний API, а також підтримує роботу не тільки на Coinbase Pro, але й на більш ніж 120 інших крипто-біржах, що особливо корисно при створенні маркет-мейкер ботів.

Для роботи з CCXT можна використовувати одну з трьох мов програмування – Python, PHP та JavaScript (Node.js). Відповідно, розробники мають можливість вибрати найбільш доцільний стек для кожного конкретного проєкту.

Якщо говорити про реалізацію frontend-частини, то тут можна використовувати будь-які технології: стандартні JavaScript/HTML/CSS або реактивні фреймворки, такі як Vue.js і React.js. Крім цього, наша команда може розробити мобільний додаток, що дозволяє трейдеру керувати ботом прямо зі свого смартфона. Для цього, відповідно, використовуватимуться такі технології:

• Нативні – Kotlin/Java для Android та Swift для IOS.
• Кросплатформні – фреймворк Flutter та мова Dart.

Розробка торгового бота – досить складний процес, що складається з шести послідовних етапів. Нижче ми розглянемо, які роботи виконуються на кожному з них:

• Збір інформації. Починаючи роботу над проєктом, команда вивчає потреби, завдання та пріоритети замовника. На основі цих даних складається верхньорівнева документація.
• Проєктування. Формується прототип бота, який включає: варфрейми інтерфейсу, опис всього функціоналу та блок-схеми модулів. Також ретельно опрацьовується математика проєкту – формули, які будуть закладені у код для виконання розрахунків. Щоб спростити комунікацію з клієнтом, для демонстрації мокапа клієнту наша команда записує презентаційні ролики, які дозволяють зрозуміти, як саме працюватиме і виглядатиме торговий бот після релізу.

• Розробка дизайну. Команда дизайнерів опрацьовує UI-концепцію бота та формує привабливий, зручний та комфортний для користувача інтерфейс. Для досягнення найкращого результату ми зазвичай пропонуємо кілька варіантів концепцій візуального оточення.
• Frontend. Коли дизайн-мокапи готові та затверджені, розробники приступають до розробки клієнтської частини торгового бота. Фронтенд-розробка включає верстку, створення анімацій, таблиць та інших компонентів, які браузер може читати, записувати чи виводити екран користувача.
• Backend. Серверна частина торгового бота відповідає за обробку, зберігання і передачу даних стороні клієнта. При її реалізації розробники проєктують бази даних, пишуть код функціоналу, підключають API та вибудовують клієнт-серверну архітектуру. Для підвищення ефективності бота ми також можемо розробляти та впроваджувати інноваційні рішення на основі нейронних мереж та штучного інтелекту.
• Тестування. Після завершення розробки торговий бот проходить тестування, під час якого всі модулі та функції перевіряються на наявність помилок. Це завдання виконують QA-інженери.
• Техпідтримка та розвиток. Далі бот виходить в реліз і може використовуватися для торгівлі на Coinbase Pro. Але паралельно з цим важливо зосередитись на подальшому розвитку проєкту, щоб його функціонал завжди відповідав актуальним вимогам ринку. Для цього ми пропонуємо підключити бот до нашої технічної підтримки.

Торгові боти використовують у роботі більшість професійних трейдерів. Це не дивно, адже вони автоматизують більшість рутинних завдань, знижують ризики та дозволяють виключити помилки, зумовлені людським фактором. Тому інвестиції у розробку такого інструменту є доцільними і, за сприятливої ринкової ситуації, можуть окупитися досить швидко.

Для розробки торгових ботів у AVADA MEDIA є вже сформовані команди кваліфікованих спеціалістів. Завдяки практичному досвіду в цій індустрії вони допоможуть спроєктувати, розробити та вивести на ринок максимально ефективний продукт, що повністю відповідає вашим завданням та стратегіям.